Prueba a ver si puedes con el REAL PLAYER
En el programa entras a la pagina y sobre el video aparecera una opcion para descargar el video. No se si decirte si funciona pq no lo tengo ahora instalado pero con algunos videos funciona.
Tambien hay otra opcion que es buscar un programa capturador de pantalla por ejemplo Camtasia.
Gracias por la respuesta, con el real player no he podido, pero con el camtasia al menos he podido grabar la pantalla y quedarme con una copia antes de que retiren el video de la pagina, ya que se actualiza con cierta regularidad. Por cierto, esta muy bien el camtasia, gracias por la recomendacion . Un saludo